Natura małej wyspy Bornholm jest naprawdę urzekająca i mieści w sobie wszystko: porywające swym dramatyzmem klify na północnym Bornholmie, tajemniczy stary las Almindingen na środku wyspy ze swymi urokliwymi małymi jeziorkami i łagodne plaże na wybrzeżu wschodnim.

2/3 powierzchni wyspy to granit liczący sobie ponad 1,4 mld lat, wydobywany od wieków i zdobiący wiele budynków w Kopenhadze (np. budynek duńskiego parlamentu Folketing), a nawet tak odległych miejscach jak budynek sądów w Glasgow w Szkocji czy Muzeum Sztuki w Rydze na Łotwie. Klifowe wybrzeża północnego Bornholmu fascynują do dziś malarzy i turystów. Muzeum Sztuki w Rø przy tzw. Swiętych Skałach (Helligdomsklipperne) zyskało dzięki nim malowniczą i groźną oprawę. 

Granitowemu podłożu wyspy zawdzięczać też można powstanie leżącego niedaleko od Rø  wodospadu Døndalen i pełnych uroku Rajskich Wzgórz (Paradisbakkerne) czy Doliny Echa (Ekkodalen).

Dzięki łagodnemu klimatowi wyspy rosną tu tak egzotyczne rośliny jak figi, winogrona i morwy.