Druga wojna światowa, której przebieg w Danii nie był tak dramatyczny jak w Polsce, odcisnęła jednak swe trwałe piętno na Bornholmie. Dania przyjęła akt kapitulacji Niemiec już 5 maja i w pozostałej Danii, wyzwolonej przez aliantów świątowano długo oczekiwane wyzwolenie. Swiętował również Bornholm, zawsze zaliczający się do Danii. 
Na wyspie była to jednak przedwczesna radość. Bornholm znalazł się bowiem w strefie działań frontu wschodniego, dlatego też dotarły tutaj jako pierwsze wojska sowieckie. Dowódca sił niemieckich stacjonujacych na Bornholmie nie chciał poddać się Rosjanom, z którymi Niemcy pozostawały formalnie w stanie wojny i żądał przybycia dowódców alianckich. 
Mimo rozpaczliwych telefonów i telegramów od władz lokalnych Bornholmu do rządu w Kopenhadze, alianci - nie chcący burzyć poprawnych stosunków ze stroną sowiecką poprzez ingerencję w strefie frontu wschodniego- nie przybyli, a członkowie rządu duńskiego z kolei nie chcieli popadać w kolizję a aliantami. Maleńki Bornholm został więc pozostawiony własnemu losowi. Rosjanie, chcąc zmusić Niemców do poddania się, przeprowadzili 7 i 8 maja 1945 r. bombardowanie dwóch największych miast: Rønne i Nexø (ludność została jednak o inch uprzedzona i zdążyła się ewakuować, a ponowna interwencja włady lokalnych u rządu duńskiego nie dała żadnego rezultatu i bornholmczycy zostali zdani na własne siły).

Bilans strat był przerażający: 10 zabitych bornholmczyków, plus nieznana liczba Niemców, ogromne ilości rannych, zniszczonych ponad 90% domów w Rønne i Nexø, również wskutek wynikłych pożarów. Chaos powiększył się, gdy, do mieszkańców wyspy, pozbawionych majątku i dachu nad głową dolączyło sie 26.000  uciekinierów zarówno z Niemiec jak i republik nadbałtyckich; liczba odpowiadająca ponad połowie ówczesnej populacji na wyspie .

Ostatecznie, 9 maja 1945 r. niemiecki dowódca na wyspie podpisał akt akt kapitulacji. Nie oznaczało to jednak ostatecznego wyzwolenia, bowiem - ku zdumieniu umęczonych dramatyzmem ostatnich dni bornholmczyków - na wyspie pojawily się oddziały sowieckie w liczbie ok.10.000 żołnierzy i oficerów w celu demilitaryzacji oddziałów niemieckich (liczących zaledwie pare setek ludzi).
Została ona szybko dokonana.....lecz oddziały sowieckie pozostały na wyspie aż do 6 kwietnia 1946, gdy wycofały się równie szybko jak przybyły, budząc radość bornholmczyków zaniepokojonych o przyszłość swej wyspy. 
Niektórzy historycy duńscy wysuwają - w oparciu o udostępnione w ostatnich latach dokumenty - tezę, że Stalin planował przyłączenie Bornholmu do swego imperium, ze względu na strategiczne położenie wyspy na Morzu Bałtyckim.